Research · Sigma
Sigma Volatility-Target Strategy
Dynamische Allokation zwischen XRP (Risky) und USDC (Riskless), gesteuert durch rollierende historische Volatilität — konstantes Risiko-Exposure bei voller Upside-Partizipation.
Realized — was das Portfolio hält
42.2% XRP
-138 bps Drift seit letztem Rebalance
Signal — was die Formel jetzt targetet
50.6%
51% risky / 49% riskless — Hohe Volatilität — Strategie nähert sich dem Floor.
Letzter Rebalance
2026-02-17
Nächster Trigger
Quartal in 13 Tagen
oder Δσ ≥ 3.9pp
Formel
ω = min(max((σ_target − σ_riskless) / (σ_risky − σ_riskless), floor), cap)
σ_target=40% · Floor=40% · Cap=100%
Performance (Jan 2022 – May 2026)
Strategie-Return
39.1%
Benchmark-Return
15.0%
Strategie-Vola
49.3%
Benchmark-Vola
86.7%
Max. Drawdown
-42.1%
Sharpe-Ratio
0.73
Calmar-Ratio
0.93
Rebalances
38
Charts
Allokations-Verlauf (ω über Zeit)
Performance — Strategie vs. Benchmark
Volatilität mit Target-Linie
Multi-Asset-Performance
| Asset | Strategie-Return | Benchmark-Return | Strategie-Vola | Benchmark-Vola | Strategie-MDD | Benchmark-MDD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 25.7% | 16.0% | 32.7% | 51.8% | -42.0% | -67.0% |
| ETH | 6.7% | -8.5% | 37.3% | 70.1% | -37.0% | -74.0% |
| SOL | 8.6% | -12.1% | 43.6% | 95.7% | -65.0% | -94.6% |
| XRP | 39.1% | 15.0% | 49.3% | 86.7% | -42.1% | -65.9% |
Risk-Return-Streudiagramm
Methodik
Kern-Ansatz
- Dynamische Allokation zwischen XRP (Risky) und USDC (Riskless)
- Ziel-Volatilität: 40%
- Floor: 40% · Cap: 100%
- 90-Tage rolling Volatility, 7-Tage SMA-Smoothing
Rebalancing-Regeln
- Quartals-Schedule (alle 90 Tage)
- Vol-Trigger: |Δσ| ≥ 15%
- Cooldown: 0 Tage zwischen Rebalances
- Annualisierung mit √365 (Krypto 24/7)
Backtest-Periode: Jan 2022 – May 2026 (1585 Tage) · Korrigierte Elyx-Methodik (v2)